Societe Generale обновил данные по позиционированию своего фонда FX Quant Fund

Валютные стратеги Societe Generale обновили еженедельные данные по валютному позиционированию своего фонда FX Quant Fund, управляемого с помощью автоматической торговой системы, базирующейся на основе оценки дифференциала доходности и моментума.

В рамках данной стратегии наша система продолжает занимать антирисковые позиции, и это негативно сказывается на ее доходности. Крупнейшие продажи – в киви, фунте и индийской рупии. Наиболее отчетливые сигналы, сгенерированные системой: продажа киви/доллара и фунт/доллара. В настоящий момент мы продолжаем находиться в коротких позициях по высокодоходным валютам G10 и развивающихся стран. Стратегия «carry» в отношении азиатских валют в ту или иную сторону в настоящий момент не используется.

Источник: Forex News